Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, да, учитываю. Я где-то отмечал эту устойчивость, но не акцентировал. Было дополнительное исследование, одна из основных идей была удачна и была приемлемая для практики апроксимация. Там даже удалось убить двух зайцев.<br/> <br/> Нашел.<br/> <br/> «Проверял работу системы на акциях ТГК-2, там 90% всех минуток проходили без сделок, были дни, когда до обеда сделок совсем не было. Работая на TF=M1 я застрял в позе на месяц, тогда, как на fRTS среднее время нахождения в позе – 10мин.»<br/> <br/> Все кривые отрисовались приемлемо, по завершению фрактала вышел с профитом. Больше с неликвидом дела иметь не буду.<br/> <br/> Еще косвенное подтверждение. При переходе на новый фьючерс иногда просто делал замену инструмента (QUIK), не меняя разметки от старого. Некоторая подстройка иногда была нужна для тех точек в истории, когда новый фьючерс был совсем неликвиден (даже дни без сделок). В целом преемственность сохранялась, но злоупотреблять этим не буду.<br/> <br/> Еще момент, изредка на вечерке некоторые минутки обходятся без сделок — не сразу это обнаруживаю. Без последствий.<br/> <br/> Был и курьезный случай. Вывел на график «открытый интерес», в QUIKе изредка стали появляться позиции без свечек. Как справился, уже не помню. <br/> <br/> На самом деле, для любителей рисовать прямые линии на графиках это может быть проблемой. Нелинейные индикаторы более устойчивы."