Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, Ну да, согласен. Ладно, напишу подробно, раз уж тема зашла.<br/> 1. Систем у меня много. Разноплановых, много реализаций одних и тех же торговых принципов.<br/> 2. Овернайтовые фондируются методом мозгового штурма для гэпа. Или как в пункте 3, если гэповый метод дает бОльшую долю, чем в п.3<br/> 3. Интрадейные фондируются через МДД, при приближении к МДД доля начинает плавно уменьшаться. Для плавности я использую сглаженную Ферми ступеньку, формула (1/(1+b*exp(a*LDD/MDD)), LDD--текущая просадка, MDD--максимальная на истории, a и b--коэффициенты плавности, уж не помню точно, чему равны, но там на глаз--чтоб ступенька была плавная в меру. Плавность мне нужна для того, чтоб резко не выключать систему, это мне психологически некомфортно.<br/> 4. Уже несколько лет я наблюдаю то, что у меня практически никогда нет большой направленной позиции. То есть одна вверх, другая вниз, общая поза невелика. Поэтому общая кривулька эквити весьма гладкая и я просто умножил все позы на полтора-два. Это в знак признания антикорреляции своих систем. То есть моя нынешняя диверсификация--это диверсификация не просто некоррелированных, а антикоррелированных систем.<br/> 5. БОльшая часть капитала таки держится в депозитах итп квазибезрисковых активах. Ибо х его з, что может быть на рынке.<br/> 6. На то, что на ФОРТС, максимальная видимая мной просадка процентов 20-25. То есть никаких маржинколлов там и рядом нет. При доходностях в разы в год. То есть в принципе, можно вполне относится к ФОРТСовой части как к отдельному счету, но я так не делаю, ибо нефиг. Мало ли что на базаре бывает."