Список проголосовавших за комментарий "Тимофей, специфика нашего рынка такова, что и то и другое — слабоинформативно во фьючерсах. Допустим, вы открыли график RI, смотрите OI и видите набор в течение 30 минут. Представьте себя на месте программиста, пишущего алгоритм входа тысячами контрактов с целью обеспечить незаметность направления — знаю, что вам читали алгоритмы (мой ребенок учился у тех же преподавателей, на соседнем факультете и ненавидел ту же 80-ку от Лесной). Не кажется ли очевидным, что при движении рынка туда-сюда в течение достаточного времени можно открываться лимитными и рыночными заявками попеременно, обеспечивая любой знак дельты? То есть, если умные полностью перестают работать дедовскими методами — вы видите только их объёмы, дельту порождают лишь «менее умные». Если же добавить изменение опционных позиций, то информативность падает ещё ниже. Мало того, упомянутая наша особенность вынуждает формировать объёмы «неправильно», где застала ситуация… Такие дела… Если в вашем «изменить себя невозможно» есть толика влияния моих увещеваний — дайте знать (чтобы попусту не тратить время, ведь прислушивающийся к чужим советам — аномалия))), попробую понаписать еще. Напомню, что уверял не только в том, что не нужно пытаться себя «менять», но и добавлял, что важно подружиться со своим Я."