Список проголосовавших за комментарий " Автор, auto.arima даёт Вам лучшую модель по выбранному информационному критерию сразу, кусок <br/> <pre class="brush: r; hljs bash"> fit.closes <- Arima(closes, order=c(3, 1, 2)) fit.returns <- Arima(returns, order=c(2, 0, 2)) </pre>является лажой, т.к. почему-то вне зависимости от того, что дала Вам библиотека forecast, Вы используете только модели ARIMA(3, 1, 2) и ARIMA(2, 0, 2)<br/> <br/> "