Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, не совсем так. Если реальная модель содержит MA-часть, то AR-часть в чисто авторегрессионной модели будет стремиться к бесконечности, т.е. AIC/AICc будут всё время уменьшаться с ростом порядка модели. При этом качество оценки коэффициентов будет ухудшаться с ростом порядка модели."