Список проголосовавших за комментарий "Максим Андреев, нужно копать в сторону ARIMA-GARCH или ARFIMA-GARCH, но тут есть ньюансы выбора ширины окна и типа модели. Маленькое окно даёт плохое качество оценок параметров составляющих модели как AR/MA частей, так и sigma/e частей (для GARCH). Большая ширина окна не учитывает структурные изменения ряда — зарождение локальных трендов или, например, ХевиСайда."