Список проголосовавших за комментарий "Если ограничиться AR моделью, Вы получите гораздо более эффективную с вычислительной точки зрения модель. Де-факто, МНК с обращением матрицы специального вида.<br/> Но, если честно, я не очень верю в примитивное предсказание цены. На моей памяти, даже использование продвинутой ARFIMA с использованием CUDA для численного решения не показало ничего, пригодного для торговли. Правда, реализация была не моя, а моего знакомого, тонкостей я не знаю, и не поручусь, что он выжал из темы все, что возможно. "