Список проголосовавших за комментарий "я провел тесты на акциях вхоящих в индексы на 6 рынках: Корея, Китай, Америка, Европа, Япония, Бразилия. На дневных данных с 2006 по 2016, 4 моделей стат арбитража: дистанции, коинтеграция, фильтр кальмана и модель Орнштейна Уленбека, После учета проскальзываний и комиссий результаты очень слабые, часто негативные. Особенно доходность упала в последние 3-4 года. Стандартные модели работают плохо, их нужно нстраивать, это болсьше искусство чем наука."