Список проголосовавших за комментарий "MrEgo, Результаты будут одинаковыми, так как на каждом участке будут свои границы статистического арбитража и параметры стратегии соответствующие ситуации на рыке. Если же переходить на более длинные интервалы, то тогда параметры стратегии становятся более надежными, вероятность выхода за пределы диапазона падает и эффективность нашего подхода растет. Мы тестировали эти принципы на акциях на интервале с 2006 по 2013 год и оказалось что наилучший результат показан именно в период кризисов. Наши стратегии (торговля волатильностью) в такие периоды чувствуют себя как «рыба в воде». Великие кризисы порождают великие возможности. Выход по стопу во второй половине 2008 года позволил в конечном итоге был не только нарастить, но и увеличить капитал. "