Список проголосовавших за комментарий "А. Г.,<br/> <blockquote><span><br/> Р мы прогнозируем по прошлым парам Q-P<br/> </span></blockquote><span><br/> Можете намекнуть — как можно строить такой прогноз? :)<br/> <br/> Просто у меня есть потиковая история Q, и если бы была какая-нибудь простенькая модель для P, то можно было бы сравнить, что оказалось точнее — модель или рынок (<a href="/blog/286881.php">подробнее</a>).<br/> <br/> </span><blockquote><span>А вот насчет «премии может не получиться», я не понял.<br/> </span></blockquote><span><br/> Допустим сейчас БА = 91000, а наше вью 80000 и сигма=10000. Вот <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fshot.qip.ru%2F00bL8k-3Dbzb2UBg%2F&s=4155422188">картинка</a>: тонкая линия — распределение Q (из текущих цен в опцоинных стаканах), с матожиданием = 91000. Распределение с серой заливкой = P, его матожидание 80000. Справедливые цены по Q мы можем посчитать (и они будут лежать между текущими бид-асками во всех стаканах). А по распределению P справедливые цены посчитать не получится, поскольку его МО не равно текущей цене БА. Т.е. посчитать то можно, но цены путов не будут соответствовать ценам коллов (не будет выполняться колл-пут паритет).<br/> <br/> </span><span>Да и не нужно, имхо, считать премии на отдельных страйках для задачи поиска оптимальной позы. Важна в целом картина, т.е. (P-Q). Исходя из этой разности становится понятно: где купить, где продать и в каком кол-ве.</span>"