Список проголосовавших за комментарий "Аврелий, у этих трех опционов разные дельта, тетта, вега (чем ближе к базе тем больше) и гамма (чем дальше тем больше). Ну и вола естественно разная.<br/> Преимущество ближних опц. — не так быстро теряют временную стоимость (сначала теряют дальние). Не так сильно реагируют на изменение волы.<br/> Недостаток — имеют меньший эффект плеча при — росте базы дельта уже особо не растет, резко теряют ликвидность при уходе глубоко в деньги. При падении (это мы про колы сейчас говорим) соответственно теряют больше за счет уменьшения дельты.<br/> <br/> Ну и с дальними соответственно наоборот. Дают хороший эффект плеча за счет роста дельты (купили 10 75 колов с дельтой 0,2 — по сути 2 фьюча, получили при росте например уже дельту 0,8 — восемь фьючей ) <br/> <br/> <br/> Посмотреть это все можно тут http://www.option.ru/analysis/option#position"