Список проголосовавших за комментарий "MOcAChOkA, в таком случае при доступности маржинальных средств следует внести на торговый счет эти 10% а остальную сумму держать в безопасности, и стараться сделать из рисковой части 100-200% прибыли, чтобы считаться приличным трейдером. Но дело в том, что фонды так не работают, и не могут спрятать 90% денег в безопастность, у них 20-40% денег может быть в кеше и редко больше, это прописано в инвестиционном проспекте за соблюдением которого следит администратор. И поэтому фонды не могут гарантировать максимальную просадку, лишь стремиться к минимизации до определенного уровня. Именно так работает модель VaR — дает определенный % уверенности в том, что просадка не превысит заданный %. И для реализации этого используется динамическое управление риском. Я тоже так торгую и использую Optimal F Ральфа Ванса."