Список проголосовавших за комментарий "cerenc, ну для начала, я и сам не математик, так по верхам нахватался… :))<br/> <br/> 1)канал вообще ни о чем, я ради развлекухи писал индикатор, который динамически строит такой канал по любой заданной выборке, линия регресиии и 1,2,3 сигмы в обе стороны.<br/> Во-первых линия регрессии болтается как качели. во-вторых цена из него выходит, причем из почти горизонтального может уйти за пределы 5 сигм, а канал так и не успеет толком отреагировать на этот всплеск. Потом конечно перестроится (расширится), и всплеск ляжет в пределы 3сигм.<br/> Собственно этот всплеск, если смотреть на него с сточки зрения приращения цены и есть тот самый пресловутый «толстый хвост» — неожиданно большое приращение, вероятность которого крайне мала.<br/> <br/> 2. да. с этим арксинусом, по сути можно лишь сказать, что через некий промежуток времени цена будет больше времени проводить выше или ниже входа, но не будет на уровне входа. при этом чем дольше будет промежуток времени, тем дальше от входа будет находится облако в котором цена будет ходить.[надеюсь не очень путанно написал]<br/> <br/> В общем чистая статистика не дает грааля, ИМХО, но может подсказать интересные закономерности, которые уже стоит отдельно исследовать.<br/> <br/> "