Список проголосовавших за комментарий "все эти расчеты упускают один важнейший критерий — риск того, что некоторые сделки из серии будут пропущены.<br/> <br/> если по системе идет 10 сделок и 3 из них дает 3 к 1 и остальные по -1, результат должен быть положительный, но если допустить что две из этих сделок будут неисполнены по любым причинам, -1 и +3, то выходит 8 сделок, +3х2 -1х6 равно ноль минус коммиссии. А что касается психологического момента, получив подряд 3-4 минуса шанс что вы пропустите несколько следующих сделок очень высок. И это полностью разрушит статистическое преимущество стратегии.<br/> <br/> В моем опыте руками проще всего торговать стратегии, где тейки меньше лосей но встречаются гораздо чаще.<br/> <br/> Но для полностью автоматизированных стратегий это все не имеет смысла — важно лишь матожидание прибыли.<br/> <br/> Оптимальное ф и другие метрики не имеют смысла в применении к отдельным сделкам, так как не учитывают более чем вероятную серийность результатов и предполагают что все сделки не имеют связи одна с другой. Если к примеру делать 1 сделку в день с минутки то так и будет. Но в практике серийность имеет место почти всегда.<br/> <br/> Поэтому я лично оптимальное ф применяю на группу сделок, например за неделю или определенный период (роллирующийся) либо за определенное количество. В рамках этого периода все сделки имеют одинаковый риск в $"