Список проголосовавших за комментарий "ivanovr, размер стопов в этой задаче (поиск оптимальной доли капитала для стратегии/актива) вообще не причем. В зависимости от типа функции плотности распределения приращений актива будут меняться и формулы расчета. Например для нормального распределения формула доли x= (МО-r)/CKO, где МО — мат.ожидание приращений, r- ставка безрискового актива, СКО- стандартное отклонение приращений.<br/> <br/> 1) Действительно, не учитывает авто — и кросс-корреляции. В общем случае (много стратегий/активов) нужно обсчитывать совместную функцию плотности распределений. <br/> 2) В общем, да. Просадка в теории может быть любой. <br/> <br/> В целом, по опыту, для хорошей стратегии Келли всегда очень высок, и достаточно прикинуть плечо через МаксДД."