Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, если интересует стационарность комбинации из инструментов, надо и измерять стационарность комбинации, а не попарные корреляции.<br/> Скажу больше, наглядно видно, что корреляции обычно не стационарны. Думаю, идея другая. Но и тема типа портфеля по Марковицу, в общем, давно дискредитирована."