Список проголосовавших за комментарий "Аскольд Игнатьев, Я понимаю о чем вы говорите. Просто вы не понимаете о чем говорю я, в силу того что я плохо доношу свою мысль.<br/> <br/> А по поводу оптимизации, так в реале ни когда повторения даже с дисконтом в 30-40% как на положительную величину эквити, так и на величину просадки, такой эквити не будет! НИКОГДА! НИ У КАКОГО АЛГОРИТМА!<br/> <br/> В реале после создания алгоритма и его птимизации может быть только две вещи:<br/> 1. хаотичный график эквити без возможности распознать на нем системные тренды как ап так и даун. Это свалка.<br/> 2. Цикличные ровные тренды взлета и падения, которые по своей структуре и кривизне будут сопоставимы с трендом эквити на оптимизации. Это рыночные циклы в которые попал алгоритм и он жизнеспособен.<br/> <br/> Нужно только правильно реверсить бота в конце каждого цикла.<br/> <br/> При этом с сотый раз подчеркиваю не нужно залазить внутрь кода и там менять в логике знаки с + на -. А реверсить нужно только конечное звено торгового исполнителя саму сделку.<br/> <br/> Т.е. если сейчас бот показывает лонг и сделка лонг, то при реверсе он должен так же считать что лонг НО сделка будет шорт, при этом если бот оценивает конкретно саму позицию и ее знак то он должен считать что у него лонг, а на самом деле шорт.<br/> <br/> Т.е. логика и оценка текущей позиции меняться не должна ни в коем случае!!! Она всегда должна оставаться такой же как после оптимизации. При реверсе меняется только открытая позиция на торговом счете и все! В противном случае все насмарку!"