Список проголосовавших за комментарий "я так понимаю, половина трейдеров по сипи и понятия не имеет о чем я говорю, маленький лекбез по этому поводу<br/> CBOE Volatility Index (VIX) — индекс, рассчитываемый с 1993 года Чикагской биржей опционов и представляющий собой индикатор ожидания волатильности (изменчивости) рынка. VIX, называемый также «индексом страха», отражает именно ожидания (настроения, пульс) рынка, а не то, что точно должно произойти.<br/> <br/> Значение VIX является обобщенным предположением, на основе цены премий, которые инвесторы готовы платить за право купить или продать опцион на индекс S&P 500.<br/> <br/> Таким образом, VIX представляет собой средневзвешенное значение всех цен опционов индекса S&P 500.<br/> <br/> Значение VIX измеряется в процентах и приблизительно приводится к движению, которое ожидается в индексе S&P 500 на протяжении ближайших 30 календарных дней, после чего пересчитывается на год. Так, если значение VIX равно 15, то это составляет 15% ожидаемого годового изменения."