Список проголосовавших за комментарий "bozon, текущие скрипты дельту считают по модельной улыбке. это мой базовый подход. но если есть желание считать по другой улыбке вы это сделаете легко переопределив связи в кубиках (все скрипты сделаны на кубиках, кстати). котировки переставляются самостоятельно с частотой заданной выбранными вами интервалом. мы для отладки брали интервал 10 секунд. реально я считаю нормально раз в секунду, анализировать и может быть переставлять. пока сам фреймворк еще сыроват так что на секундном интервале пока не работает устойчиво, но это вопрос выпуска релиза. в релизе все будет работать на всех заявленных интервалах вплоть до тиков. просто переставлять котировки опционов следуя за тиковыми изменения базового актива — совершенно не нужное свойство. но вот быстро снимать при сильном движении конечно надо."