Список проголосовавших за комментарий "НЕГОРО, дакс — не дакс, какая разница, если объемы нормировать под волатильность.<br/> Например, если брать ES и DAX, то объемы по даксу при одинаковых рисках должны быть примерно в 6 раз меньше.<br/> Как только я ввел нормировку объема сделок по волатильности, у меня исчез вопрос, чем торговать.<br/> Например:<br/> <img src="http://storage3.static.itmages.ru/i/15/0412/h_1428836939_4721542_740ec464d3.png"/><br/> Колонка перед названием инструмента показывает волатильность инструмента на в баксах при объеме сделки в 1 лот. Делим риск на волатильность и получаем объем сделки для данного инструмента. Лучше торговать теми, где больше волатильность и меньше объемы, т.к. меньше относительный вклад спреда и комиссий.<br/> Размер стопа (волатильность) в основной таблице указывается для инструментов, которые не вошли в колонки справа и для которых необходимо рассчитать объем сделки.<br/> <br/> "