Список проголосовавших за комментарий "eagledwarf, я не стал бы преувеличивать свои познания в этой области. Кроме общих представлений в моей голове ничего нет (((<br/> Не знаю, что в Штатах, но в доступном мне информационном пространстве на тему РМ в применении к трейдингу есть лишь некие фрагменты, адекватность которых еще предстоит оценить. <br/> То, что я сог уяснить, вылилось у меня в последовательность действий:<br/> — описал возможные сценарии в зависимости от цены и волатильности инструмента;<br/> — определил частоту каждого сценария на исторических данных по инструменту;<br/> — оставил сценарии, соответствующие выбранному уровню волатильности;<br/> — комбинировал варианты размера позиции на статистике по частоте оставшихся сценариев;<br/> — исключил все сценарии с экстремальными характеристиками;<br/> — на основе комбинаций, показавших наилучшее соотношение прибылей и убытков, определил параметры свой будущей системы;<br/> — протестировал эти параметры в «бумажной торговле»,<br/> — оставил только те сценарии, которые соответствуют моему сегодняшнему образу жизни, убрав все сценарии с повышенным риском при прерывании мониторинга рынка;<br/> — из оставшейся малости попытался сформулировать простую и понятную систему.<br/> У меня ведь задача — не размер ГО и планки рассчитать, а создать систему, в которой я не сольюсь. А если сложатся благоприятно обстоятельства, то еще и заработаю )"