Список проголосовавших за комментарий "speculair, <br/> <br/> Математика работает только на конкурентном рынке. Я знаю только один такой 100%-й актив — это SPY. Все активы, чьи временные ряды цен при нормировании на локальную волатильность статистически отличаются от свойств нормированного локальной волатильностью временного ряда цен на SPY, таковыми не являются и от них с математикой надо держаться подальше.<br/> <br/> В России я знаю только три конкурентных актива — фьючерс на индекс РТС, Газпром и Сбербанк (ну и почившее в бозе РАО ЕЭС). Из валютных пар таковыми являлись USD/EUR и GBP/USD (и также почившая в бозе немецкая марка). Конкретно франк я не смотрел, но йена, и канадский и австралийский доллары точно конкурентными активами не являются, как и рубль.<br/> <br/> Не проверял, но думаю, что фьючерсы на S&P500 тоже конкурентны (по аналогии со SPY). Из американских акций я проверял несколько, но конкурентна оказалась только IBM, даже CISCO не конкурентна."