Список проголосовавших за комментарий "Любая модель будет упрощенной, ведь в этом сущность модели :)<br/> <br/> Думаю будет проще, если перед глазами будет такая зарисовка:<br/> <br/> <img src="http://s27.postimg.org/sufwuh3c3/image.png"/><br/> <br/> В момент времени T0 цена на уровне P1. Наше распределение показывает, что до момента Tf вероятность сделать движение размахом R1 составляет, скажем 65%. Чтобы как-то воспользоваться этой информацией, нам надо принять решение по управлению счетом до момента Tf. Допустим в момент времени Tx. Цена на уровне P2, где вероятность движения с размахом R2 гораздо больше вероятности движения с размахом R3 (на аналогичном интервале либо на интервале Tf-Tx). Т.е. грубо говоря, мы можем подумать про лонг. Но возникает вопрос, зачем нам точка T0? Она никак не влияет на вероятности в точке Tx."