Список проголосовавших за комментарий "Тимофей Мартынов, все упирается исключительно в значимость суммы. Тимфофей, что бы ты выбрал? <br/> С вероятностью 100% получить лям баксов, либо с вероятностью 60 проц получить 2 ляма баксов? -скорее всего, первый — и это правильно.<br/> Какой вариант ты бы выбрал если бы речь шла не о ляме, а о сотне$ — второй- и это правильно.<br/> ==============================================<br/> Будет более понятно если перекрутим на трейдинг! Пусть значимая сумма — это размер депозита. <br/> Разумный трейдер сделал бы одну ставку, зная что с вероятностью 60% удваивает N-ю часть своего депозита, но с вероятностью 40 — теряет ее полностью? Если N=1 (те ставка на все депо) — то нет, далее — все зависит от N. Чем больше N (т.е чем менее значительна сумма для трейдера) — тем больше вероятность что он сделает сделку. Это уже вопросы риск-менеджмента. Где риск должен рассчитываться исходя из статистики и отведенной части депо на стратегию<br/> ================<br/> Небольшой вывод — результаты исследования, опубликованного в топике не совсем адекватны т.к. суммы в первой и второй частях не эквивалентны по значимости."