Список проголосовавших за комментарий "Если у Вас алгоритмические стратегии, то при заданных объемах на каждой из эквити каждой из стратегий легко получить эквити портфеля и понять, что было от встречных позиций в прошлом. А для задания объемов также из эквити каждой стратегии можно решать портфельную задачу, получить оптимальное распределение объемов (по заданному Вами критерию оптимальности) и получить эквити портфеля. При реальной торговле эквити стратегий по отдельности можно отслеживать, задав соответствующим сделкам свой идентификатор (в катке для этого можно использовать поле «комментарий»)."