Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, В архиве есть база склеенных фьючерсов, бесплатных баз, даже дневных графиков сложно найти (один — <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.quandl.com%2Ffutures%2C&s=3582070338" target="_blank">www.quandl.com/futures,</a> другой <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tradingblox.com%2Ffree-historical-trade-data%2F&s=2025944567" target="_blank">www.tradingblox.com/free-historical-trade-data/</a> и Финам — здесь есть свои недостатки), от зарубежных брокеров через терминал можно экспортировать данные.<br/> <br/> В среде R, наверное тоже возможно получить цельные фьючерсы, ещё до конца не разобрался как.<br/> <br/> При расчете корреляций использовались цены закрытия. Смотрите архив, там есть эксель-таблицы.<br/> <br/> Пока считаю, что расчеты верны."