Список проголосовавших за комментарий "monte_carlo, Вы сами вообще тестировали на истории какие либо стратегии?! Просто спор не о чем, я говорю что пример с ФИКСИРОВАННЫМИ вероятностями не корректен для рынка, т.к. и третьекласснику понятно, что уменьшив величину убытка до нуля и увеличив величину прибыли до бесконечности это и будет минмаксной стратегией.Но на рынке все не так и вероятность (выигрыша/проигрыша) зависит от величины(выигрыша/проигрыша) и в этом нет какого либо Грааля, есть просто оптимизация(переподгонка) когда на истории мы определим оптимальные параметры тейка и стопа, но к тому чтобы стоп был как можно меньше, а тейк больше это не имеет ни какого значения."