Список проголосовавших за комментарий "monte_carlo, Вы подменяете понятия, у Вас вероятность выигрыша и проигрыша всегда постоянные- это понятно, что по формуле М=Р(выигр)*В(выигр)-Р(проигр)*В(проигр), матожидание равно вероятность выигрыша умноженная на величину выигрыша минус вероятность проигрыша на величину проигрыша легко подобрать нужные параметры.Но на рынке меняя величины В(выигр)или В(проигр) у Вас сразу меняются и величины Р(выигр) и Р(проигр).Это очень легко проверить в любой программе для тестирования, никакой короткий стоп-лосс и большой тейк не дает преимущества и это проверено вдоль и поперек.Когда-то тоже увлекался этой темой, перечел всего Ральфа Винса, но понял, что никакого преимущества на рынке это не дает, можно подобрать прекрасно работающие системы с большим стопом и коротким тейком, они хорошо работают когда рынок в боковике, а короткий стоп и большой тейк работают в тренде, но опять все упирается в то, что мы не знаем куда пойдет рынок в тренд или во флет и все теория об эффективном F, а тем более регулировка матожидания величиной стопа летят в тартарара."