Список проголосовавших за комментарий "Перед конференцией по алготорговле-2012 я проводил исследование дневок и минуток с 10:01 до 18:45 по двум характеристикам ряда приращений логарифмов:<br/> 1. смещение (критерий Стъюдента)<br/> 2. корреляция соседних приращений (критерий Фишера)<br/> <br/> Брались 75% доверительные интервалы для этих характеристик на отрезках в 22 испытания и считались доли трех событий:<br/> 1. Интервалы для 1 и 2 содержат нуль (? — скорее всего СБ)<br/> 2. Интервал для 1 содержит нуль, а статистика Фишера для 2 указывает на значение меньше нуля — контртренд.<br/> 3. Остальное тренд.<br/> <br/> Результаты в долях я приводил в своей презентации<br/> <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.howtotrade2007.narod.ru%2Farticles%2FPresentAlgo.pdf&s=2318865957" target="_blank">www.howtotrade2007.narod.ru/articles/PresentAlgo.pdf</a><br/> <br/> Для минуток внутри дня в 2008-2012 получилось:<br/> Тренд ~19%<br/> Контртренд ~38%<br/> ?