Список проголосовавших за комментарий "Сергей Sergey, <br/> <br/> «фьючерс + фьючерс несмотря на то что дальний имеет контанго как то не сходятся они».<br/> вечный и календарный фьючерсы сходятся.<br/> но обычно нужен антифандинг.<br/> но при чем тут это, непонятно.<br/> <br/> в данном кейсе использован синтетический календарный купленный долгосрочный стрэнгл с экспирацией в декабре будущего года.<br/> и хедж в виде роллируемого проданного краткосрочного стрэнгла ( для ускорения стяжение дельты и контанго).<br/> это суть и основа всей конструкции.<br/> с положительным матожиданием.<br/> потенциальная прибыль индикативно указана в эквити.<br/> <br/> а полочки, то есть конкретные страйки и сроки, плюс свои какие-то доработки это уже индивидуальный тюнинг.<br/> <br/> четкую логику наше опционное сообщество может почерпнуть из фундаментальной базы — всего 3 книги.<br/> «Опционы как стратегическое инвестирование» — Макмиллан<br/> «Логика опционной торговли» — Силантьев<br/> «Финансовые опционы» — Чекулаев<br/> <br/> из всего этого каждый опционщик должен создать свою собственную ТС. <br/> имхо, только так приходит опыт, стабильность и успех в трейдинге.<br/> опционы не для халявщиков, а для тех, кто хочет серьезно освоить азы и пойти дальше по своему пути."