Список проголосовавших за комментарий "Alex Craft, чем больше я занимаюсь, тем больше я понимаю что да, помогает. Плоские 461 фича это ерунда, я баловался даже трехмерными тензорами размером 4096x48x2. Мои опыты говорят что это позволяет выделять даже слабый сигнал, там где он неочивиден и не виден. Про архитектуры отдельный разговор, обычный LSTM или трансформер это на мой взгляд не сложная архитектура. Плюс сложные нейросети умеют «детектировать» рыночные режимы, если они их уже видели и гораздо устойчивее к нестационарности (привет А.Г.).<br/> <br/> Доп источники не анализируются, но сырой вход не тиковые данные, а полный full order log и его преобразования. В день система прожевывает более 60 Гб данных.<br/> <br/> Почему не штаты — потому что неэффективностей тут больше, а умных участников меньше. Ну и привычка."