Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, 1. в доходности портфеля из нескольких активов есть бонус за ребалансировку, который зависит от корреляции, доходность получается немного больше чем по зависимости, которую привели. по сути собираем волатильность. Подробнее <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Frostsber.ru%2Fpublish%2Fstocks%2Frebalancing.html%3Fysclid%3Dmq6qr39139230093698&s=3728367734">rostsber.ru/publish/stocks/rebalancing.html?ysclid=mq6qr39139230093698</a><br/> <br/> Проблема доходности не в том, какую формулу брать. А в том какую спрогнозировать, историческую то найти можно.<br/> <br/> 2. Волатильность — СКО. В одном из следующих постов посчитаю для активов коэфф. Шарпа и Сортино (по сути доходность/убыток)."