Список проголосовавших за комментарий "Такой вам отвлеченный пример, Михаил: цена колбасы стоимостью 1000 руб. возросла на 15 руб., а хлеб стоимостью 100 руб. — подорожал на 10 руб. По вашей логике колбаса подорожала больше? Вы с подобной логикой сравниваете количество пунктов цены «чтобы отбить комиссию» для разных активов.<br/> Более справедливо сравнивать одинаковые условия получения прибыли на разных активах. Предположим (приведенные мною цифры даны для дневного интервала, на других фреймах мало что поменяется): берется тейк в половину торгового диапазона (ТД = H — L); расчет комиссии сделаем аналогично вашему (комиссия, руб. = 2 * комис._за_регистрацию_сделки + 2). Далее считаем прибыль в руб., пунктах и % от использованных средств (ГО). Цифра в % — будет для нас самой важной. Получим следующее (взял фьючи на крипту, нефть, газ, золото, РТС и юань):<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2026/images/06/40/36/2026/05/26/e75b2c.png"><img src="/uploads/2026/images/06/40/36/2026/05/26/705026.webp"/></a><br/> <br/> Лидером является нефть, затем золото и юань. Но это только на первый невооруженный взгляд. Потому что задача взять половину движения цены на интервале для разных инструментов имеет разную сложность. Подчеркну мысль: дело не в величине тейка, равного в данных расчетах половине ТД, а в проблемности (трудности, реальной возможности) взять тейк такого размера. И размер тейка тут не в пунктах, а в доле ТД (волатильности). <br/> Что касается фьючей на крипту, там можно ориентироваться на 4-5 % прибыли от величины ГО по сделке (это уже субъективно, чисто личный опыт). "