Список проголосовавших за комментарий "2TUbr, вопрос не по спецификации. Положим, что мы берём фьючерс/опцион с одинаковыми стоимостями шага цены и размере лота. В какой пропорции вы предлагаете брать опционы по отношению к фьючерсам, чтобы при снижении индекса «начисленная вариационка по опционам полностью перекрывала просадку»?"