Список проголосовавших за комментарий "Игрок, для пытливого ума вопрос о количестве опционов — это прекрасный повод отложить в сторону теорию и обратиться напрямую к первоисточнику, а именно к спецификации контрактов на Московской бирже Сначала мы смотрим на разницу в стоимости шага цены и размере лота. Стандартный контракт и опцион на него значительно «тяжелее» своего мини-аналога. Спецификация четко фиксирует это кратное соотношение, показывая, сколько мини-фьючерсов физически помещается в объеме одного большого опциона. В итоге, сопоставив шаг цены из спецификации и чувствительность опциона, получаем соотношение, а не экзаменуем автора статьи. Любой трейдер, который берет на себя труд открыть регламент биржи и сложить эти параметры, легко рассчитает точный объем страховки для своего депо. Хорошего дня."