Список проголосовавших за комментарий "Options Blend, так я только и написал, что «залатали» еще в 1995-1999-м. Ведь в эти годы куча работ квантов о близости дневных приращений логарифмов S&P 500, FTSE 100, DAX и Nikkei 225 к некоторому обобщенному гиперболическому распределению. Мне в этих работах не понравились только различия лямбд для разных индексов и потому то я и делал результат с лямбда=0 путем разбиения по факторизации в обычном SPSS."