Список проголосовавших за комментарий "Eugene Bright, в классических переводах и биржевой практике термины «подразумеваемая» и «вмененная» волатильность для Implied Volatility (IV) — это абсолютные синонимы. Можете открыть любой серьезный учебник по деривативам или спецификации опционных десков. «Вмененная» она именно потому, что ее значение <em>вменяется</em> в модель ценообразования (например, Блэка-Шоулза) исходя из текущей рыночной стоимости опциона, а не рассчитывается по историческим данным.Так что из другой оперы здесь только ваша попытка спорить о терминах вместо того, чтобы разобраться в нелинейных графиках доходности. Про «вмененные затраты» расскажете налоговой, а на срочном рынке MOEX вмененная волатильность каждый день режет депозиты тех, кто путает ее с исторической.Но за бдительность — пять, за матчасть по деривативам