Список проголосовавших за комментарий "Fatum, Согласен, если речь идет о прогнозах. Меня скорее общие риски интересуют.<br/> <br/> Вот, например, существует множество мнений по поводу диверсификации. Начиная от того, что нет смысла держать что-то, кроме условного Сбера, и заканчивая тем, что чем больше разных бумаг — тем лучше. Можно, собственно, не заморачиваться и просто брать всё, что кажется более-менее толковым.<br/> <br/> Мне всё-таки хотелось для себя определить некий оптимальный диапазон кол-ва бумаг в портфеле, исходя из поставленных задач. Для этого нужно хотя бы в общих чертах оценить долгосрочные риски. Ничего лучше того, чтобы посмотреть исторические данные, к сожалению, не придумал.<br/> <br/> Данные брал как с российского рынка, так и с зарубежного. Конкретно для себя определил правила:<br/> <br/> 1) Диапазон от 10 до 15 бумаг.<br/> 2) Ни одна бумага не должна превышать долю в 25%, и не более 30% на отрасль.<br/> 3) В идеале одна позиция не должна превышать 10%, а в отраслях учитывать их связанность. Например, банки, девелоперы и ритейл сильно связаны."