Список проголосовавших за комментарий "Алексеев Ярослав, скорость падения VXX исходя из контанго ближайшего и следующего за ним фьючерса на VIX. То есть по простому, например, сейчас августовский VIX 14.75, сентябрь 16,2, значит, если 20 дней между ними, то распад при прочих равных сейчас идет со скоростью 0,45% в день (14,75/16,2-1)/20. Это грубо. Моделировали разные ситуации исходя из истории за последний год + стресс тесты. Диапазон в итоге выбирали субъективно после всех этих экспериментов.<br/> Чем календарь, на Ваш взгляд, лучше?"