Список проголосовавших за комментарий "Влад, CVAR — это модель риска Цюриха для хэдж-фондов. Это вероятность такого убытка за n «шагов» хэдж-фонда не больше 0.05, если фонд работает стационарно. Цюрих установил n=6 для хэдж-фондов для ежемесячных данных. <br/> <br/> Ну а мы для комона взяли n, как среднее время дней в просадках стратегии, но не меньше 10. И считаем не по месячным данным, а по дневкам.<br/> <br/> Только этот показатель у нас «вторичка», а «первичка» CVAR стратегии/СVAR IMOEX с даты старта стратегии для стратегий на российском рынке и деленная СVAR S&P500 с даты старта стратегии для стратегий на иностранных рынках.<br/> <br/> И в зависимости от этого отношения присваивается риск стратегии: Консервативный (<0.7), Умеренный (0.7-1.5) или Агрессивный(>1.5)."