Список проголосовавших за комментарий "<p>Такой тип стратегий называется Time series momentum (TSMOM), и есть много работ с исследованием таких стратегий, например:</p><p>Time series momentum — Moskowitz et al (классика)</p><p><a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0304405X11002613&s=2510954162">www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X11002613</a></p><p>Demystifying Time-Series Momentum Strategies: Volatility Estimators, Trading Rules and Pairwise Correlations — Baltas & Kosowski</p><p><a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F255856103_Demystifying_Time-Series_Momentum_Strategies_Volatility_Estimators_Trading_Rules_and_Pairwise_Correlations&s=3971261473">www.researchgate.net/publication/255856103_Demystifying_Time-Series_Momentum_Strategies_Volatility_Estimators_Trading_Rules_and_Pairwise_Correlations</a></p><p>и др.</p><p> </p><p>В приведенных мной статьях, особенно во второй, есть такие отличия от вашего подхода:</p><p>— Размер позиции обратно пропорционален волатильности (чем выше волатильность, тем меньше алгоритм берет риск)</p><p>— В качестве индикатора <em>можно попробовать</em> использовать не просто доходность (выросла на 5% — открыли позицию), а доходность, нормированную на волатильность. Смысл в том, что такие колебания в 5% могут быть для данного актива обычными дневными колебаниями (шумом), а не началом тренда; а нормализация устранит шум.<br/> <br/> Попробуйте прикрутить волатильность — может, результат лучше получится.</p><p>Насчет переключения между трендовым алгоритмом и алгоритмом возврата к среднему — это сложная задача (называется «переключение режима», regime change), и решается с помощью разных подходов:</p><p>— нейронные сети</p><p>— марковские цепи</p><p>— макроэкономическое моделирование<br/> и т.д. </p>"