Список проголосовавших за комментарий "Смотрим за руками. <br/> Возьмем десяток самых ликвидных акций. На каждой можно соорудить 50 скользяшек с разными параметрами. Быстрые, медленные, разные. И все будут… проверенные и протестированные. И вот мы выкатываем инвестору красивую цифру, у нас 500 стратегий. Хотя стратегий тут ровно столько, сколько активов 10. Да и те весьма схожи друг с другом. <br/> Ладно, есть еще Си, Ри, золото, нефть, юань. Там еще можно по 10 стратежек подшаманить. Вот и еще 50 не очень похожих на первые 500. <br/> А теперь, чтобы затуманить всем мозги, строим ковариационную матрицу 550 на 550 и кластеризуем. Вот и наука добавилась в наш маркетинг.<br/> А чтобы жизнь медом не казалась, введем регулярный перерасчет кластеров. Скажем, каждый месяц. <br/> Стильно, модно, молодежно, инвестибельно!<br/> <br/> "