Список проголосовавших за комментарий "<blockquote><p>… Ну и математика лимитных ордеров на порядок сложнее математики маркетных ордеров...</p></blockquote><br/> <p>Когда эта математика делается вместо того чтобы смотреть на те моменты которые на самом деле нужны. Т.е. это как пытаться левой ногой выключить/включить свет в комнате(вместо того чтобы просто любой рукой это сделать).</p><blockquote><p>… В этот момент продвинутый читатель может сделать псевдоумное замечание, что торговля лимитными ордерами не предполагает никаких комиссий, поэтому все изложенное выше — чушь. Для таких продвинутых читателей отдельно поясняем, что реальная торговля требует перестановки неисполненного лимитного ордера каждый бар (меняется в зависимости от таймфрейма), что приводит к появлению скрытых проскальзываний, вполне эквивалентных комиссиям...</p></blockquote><br/> <p>Продвинутый читатель догадывается что если ты понимаешь куда пойдёт цена то неважно лимитный или рыночный ордер главное чтобы цена пошла туда куда ты предполагал. Ещё продвинутый пользователь понимает что без контекста вся билиберда написанная в посте это сказки для тёти Маши, дяди Гены, Артурчика и т.д. С таким же успехом можно рассказывать такие истории(основано на реальных событиях и тиковых данных) — заходить рыночными либо лимитными ордерами с отступом 150 пунктов от бид/аск даёт тот же график эквити, доходность, просадки шарп, шмарп и т.д. Но если чуть чуть изменить контекст то все эти «советы/исследования/наблюдения» можно отправить в мусорку(как и этот пост напутствие новичкам). Всё зависит от контекста и «трейдинга» про который мы говорим. Например если это хфт то там одна ситуация если про «понимать куда пойдёт цена» совсем другая ситуация, ёмкость, время для входа/выхода в/из позицию/ии и если смотреть не линейно то и коммиссия и проскальзывание может быть!!! (внимание сейчас всем впечатлительным просьба отойти от экрана)!!! отрицательной и всё такое. Для продвинутого пользователя(который говорит в посте про доходность) слова бар, таймфрем и вообще «мыслить линейно» это какая-то не очень релевантная тема т.к. обычно не используется. Т.е. если принять тот факт что линейное мышление применительно к нелинейным сущностям даёт мусор(например торговля не очень больших трендов и т.п. тем где нет очевидного и где всякие статистические тесты показывают что имеем дело с шумом или чем то подобным) и начать мыслить не линейно то проблемы можно решать. Для примера. Торгуем тренд но ещё есть фильтр который наводит суеты(в большем кол-ве случаев) и среднестатистически спасает от плохих ситуаций. Т.е. он может сократить позицию либо закрыть и потом опять её набрать(когда посчитает что шухера не будет) без сигнала т.е. опять наберёт позицию которая была до этого. Поэтому все вот эти «смыслоблудия» новичкам не дают никакой пользы а только забивают мозг не нужной ботвой. Во первых потому что сам совет эту чушь т.к. контекст решает и во вторых чтобы новичёк понял куда это всё пристроить ему сначала надо самому для себя построить какое-то понимание(возможно с ошибками и т.д.). Самое плохое что можно придумать для(стабильного(относительно)) алготрейдинга — это смотреть/мыслить линейно как вот это например.</p><blockquote><p>… требует перестановки неисполненного лимитного ордера каждый бар (меняется в зависимости от таймфрейма), что приводит к появлению скрытых проскальзываний, вполне эквивалентных комиссиям...</p></blockquote><br/> <p>На мой взгляд «порядочные алготрейдеры» так не мыслят т.к. понимают что то что в цитате выше это лишь то как обычно принято смотреть на мир. Но если убрать «линейность» то внезапно окажется что и комиссия и проскальзывание может быть отрицительным и та куча на первый взгляд бессмысленных сделок в логе не являются таким уж хаосом(по факту и по статистике).</p><p><br/> Поэтому я бы оценил пост на троечку с минусом и не советовал бы такое читать новичкам т.к. это ботва.</p>"