Список проголосовавших за комментарий "Михаил, доброго дня!<br/> <br/> Как всегда интересные статьи. Спасибо что делитесь.<br/> <br/> Лучше решать задачу класификации чем регрессию это и проще и надежнее (что как раз укладывается в тезис что не надо предсказывать цены, надо определять направление). Подход Дмитрия понятен и верен, но это не означает что торговля трендов это неверный путь. Любая торговая операция будет прибыльной если «купили дешевле, продали дороже» отсюда: каким словом не назови подход, а прибыль появится только от такой нехитрой формулы и вопрос только в длительности удержания открытой позиции.<br/> Вообще (по моему мнению) вернее не искать супер-пупер стратегию а собирать ансамбль простых стратегий, а затем сверху вешать мета модель которая будет определять лимиты в зависимости от (тут у каждого свой подход) определенных показателей и управлять портфелем ансамблей.<br/> <br/> С уважением!"