Список проголосовавших за комментарий "<p>Тут, как обычно, всё упирается в методику: как считать, как часто пересобирать портфель, по каким принципам делать ротацию, что фильтровать по ликвидности и риску и т.д. На одних настройках импульс даёт приличную эквити, на других просто стирает капитал в ноль — у вас в примерах это хорошо видно.<br/> Я тоже копал эту тему на примерах разных (биток, отдельные акции, портфель из нескольких бумаг, разные триггеры вместо прямого тайм‑шагового ребаланса) — вот пост: <a href="/blog/1173693.php">https://smart-lab.ru/blog/1173693.php</a><br/> У коллег по алго‑и не только тоже достаточно материалов по моментуму (даже здесь на СЛ) и его «подводным камням», так что, думаю, если собрать и проанализировать все известные подходы, можно будет уже делать не только красивые бэктесты, но и более жизнеспособные реализации.</p><p>Короче говоря, пространство вариантов очень большое по теме.</p>"