Список проголосовавших за комментарий "Тимур К, во всем мире фьючерсы на индекс больше 90% времени — это индекс + (номинал-ГО)*«безрисковая ставка». Если б у нас вармаржа индекса РТС считалась как <br/> <br/> C*(фьючерс сегодня*курс сегодня- фьючерс вчера*курс вчера) ,<br/> <br/> то все было бы нормально, как у фьючерса на индекс Мосбиржи, который прекрасно ходит за оригинальным инструментом. Но у нас для фьючерса на индекс РТС считается<br/> <br/> C*(фьючерс сегодня- фьючерс вчера) *курс сегодня."