Список проголосовавших за комментарий "Stanis, так цена на опции определяется с учетом дивов, но мы их выкинем ?)<br/> <br/> ок. расчет из исходных данных <br/> <p>57197 SPOT</p><p>+1 SPOT<br/> -2 CAll 570<br/> +1 CALL 580<br/> +1 PUT 560</p><p>+2712<br/> -1438</p><p>1274$<br/> нам заплатили</p><p>маржу не считаем<br/> экспира неизвестно когда <br/> дивы не считаем</p><p>возьмем три варианта событий</p><p>упало до 550<br/> выросло до 590<br/> и осталось на месте 571,97<br/> на экспирации все присвоилось<br/> за это время вам ничего проданного принудительно не присволии <br/> и вам не пришлось перекатывать позицию</p><p>упало до 550<br/> -2 CAll 570 угорели<br/> +1 CALL 580 угорел<br/> +1 PUT 560 присвоился, позиция закрылась по 56000</p><p>итог: -1197 +1274 (которые вы получили изначально) всего 77?</p><p>выросло до 590<br/> -2 CAll 570 оба присволись вы вынуждены продать 200 акций <br/> +1 CALL 580 присвоился вам налили 100 акций<br/> +1 PUT 560 угорел</p><p>итог: +1274 -1000 (-CALL 570 +CALL 580) всего 274?</p><p>осталось на месте 571,97<br/> -2 CAll 570 вам налили 200 акций в шорт <br/> +1 CALL 580 угорел<br/> +1 PUT 560 угорел<br/> у нас после экспиры осталось 100 акций в шорт мы их тут же откупаем имея убыток 197</p><p>итог: +1274 -197 всего 1 077</p>"