Список проголосовавших за комментарий "<p>Так если контанго уполовинилось, мы ожидаем, что оно вырастет. Значит нужно покупать вечный и продавать квартальный фьючерсы. Пока мы в сделке, будем собирать положительный фандинг. А как только контанго вернётся к своим справедливым значением, выходим из сделки.</p><p>Теоретическое контанго при ставке 17%:</p><p>годовая доля T = 70 / 365 = 0.19178 — дней до экспирации / количество дней в году</p><p>Цена квартального фьючерса = цена вечного фьючерса * (1 + 0.17 * 0.19278) = 84.22</p><p>Итого контанго меньше «справедливого значения» на 760р</p>"