Список проголосовавших за комментарий "<p>HAR (Heterogeneous Autoregressive) модель предполагает, что текущая волатильность зависит от волатильности на разных временных горизонтах:</p><ul><li>Дневная (daily)</li><li>Недельная (weekly)</li><li>Месячная (monthly)</li></ul><p>Базовая формула: <code class="bg-text-200/5 border border-0.5 border-border-300 text-danger-000 whitespace-pre-wrap rounded-[0.4rem] px-1 py-px text-[0.9rem]">RV(t) = β₀ + β₁×RV(t-1) + β₂×RV(weekly) + β₃×RV(monthly) + ε(t)</code></p>"