Список проголосовавших за комментарий "<p>T-800, это самое интересное и важное в торговле, мне думается. </p><p>По сути, в наших спекуляциях чем мы можем управлять? Моментами(время и цена) входа/выхода и размером позиции. Всё. Остальное — только вероятности исходя из текущего поведения инструмента и участников. </p><p>Вот вы исходя из предыдущих прочтений прикрутили отслеживание просадок по системам, следующим шагом можно перейти к отслеживанию эквити отдельно взятых алгоритмов и работать с позициями на основе текущей эффективности, например. </p><p>Если по простому пути — то можно отслеживать наклон кривой и делать экстраполяцию в будущее и работать с размерами исходя из этого, или усложнить и замутить баловство с ML, как вариант. Все, почему-то, пытаются цены прогнозировать с его помощью, но если ML прикрутить к прогнозу волатильности кривой доходности системы, например, или другим метрикам (то, что мы можем контролировать хоть как-то) то может получиться на порядок интереснее... </p><blockquote><p>Да и как управлять для системы типа OpenLong: ma(20)>ma(200), CloseLong: ma(20)<ma(200)?</p></blockquote><br/> <p>В таком случае простом я бы разделил на 5 поровну выделенные деньги для этой системы (это только пример как можно) </p><p>ma(10)>ma(100), CloseLong: ma(10)<ma(100)</p><p>ma(20)>ma(200), CloseLong: ma(20)<ma(200)</p><p>ma(30)>ma(150), CloseLong: ma(30)<ma(150)</p><p>ma(40)>ma(180), CloseLong: ma(40)<ma(180)</p><p>ma(50)>ma(120), CloseLong: ma(50)<ma(120)</p><p>и торговал бы каждый как отдельный. С отслеживанием метрик эффективности. </p><p>Можно объем разделить на 10 частей и входить/выходить по таймингу (twap), и т.д. и т.п.</p><p>В общем, много чего можно, если выходить за рамки привычного. Пробуйте, если время и возможности позволяют.</p>"